현대해상이 급변하는 금융 환경에 대응하기 위해 리스크관리 체계를 고도화하고 있다. 재무 분야부터 운영·평판 등 비재무 리스크까지 전방위적으로 관리하며 안정적인 자본 운용과 위기 대응 능력을 동시에 끌어올린다는 전략이다.
15일 보험 업계에 따르면 현대해상은 매년 리스크관리 계획을 수립하고 위험관리위원회의 심의를 거쳐 실행 과제를 확정한다. 전사적 리스크관리(ERM) 체계를 토대로 리스크와 수익 간 균형을 중시하는 경영 문화를 확산하는 데 집중하고 있다.
시장 변동성 속 자본·수익 균형 모색
현대해상 리스크관리의 중심축은 위험관리위원회와 위험관리운영위원회다. 위험관리위원회는 자본·리스크 포트폴리오 전략, 보험요율 가이드라인, 지급여력비율 관리 등 중장기 리스크 정책을 심의·의결한다. 운영위원회는 경영·재무·상품·자동차·일반보험 담당 임원과 선임계리사가 참여해 안건을 사전 검토하며 최고리스크관리책임자(CRO)가 위원장을 맡아 이사회 보고까지 총괄한다.
CRO 산하 전담 부서는 보험 영업과 자산운용 부서와 분리돼 독립성을 확보했다. 전담 조직은 리스크 인식·측정·평가·통제를 전담하며, 리스크관리 자체평가(RMSA)를 기반으로 취약 분야를 보완한다. 현대해상은 시장·신용 리스크관리 시스템과 동적재무분석(DFA) 모델을 운영하고 있으며, 신회계제도(IFRS17)와 신지급여력제도(K-ICS)에 대응하는 장기보험 계리모델링 시스템을 갖췄다. 이를 통해 자산·부채 종합관리(ALM), 현금흐름 기반 유동성 관리, 지급여력비율 추정 등 정교한 분석이 가능하다.
리스크 유형별 관리도 구체화돼 있다. 보험리스크는 상품별 영향도를 점검하고 보유한도를 설정한다. 금리리스크는 자산·부채 듀레이션 갭을 축소하며, 시장리스크는 투자상품 운용 한도와 일일 리스크 보고 체계로 대응한다. 신용리스크는 거래상대방 등급과 포트폴리오 분산을 기반으로 관리하며, 유동성 리스크는 장·단기 가이드라인을 마련했다. 현대해상은 이 같은 사전적·사후적 관리 체계를 통해 변동성 확대에도 자본 안정성과 수익성을 균형 있게 유지한다는 방침이다.
재해복구·IT 보안으로 비재무 리스크 차단
현대해상은 재무 리스크뿐 아니라 운영·평판·전략·법규 등 비재무 리스크를 체계적으로 관리한다. 매년 자체 평가를 거쳐 잠재 리스크를 점검하고 내부 사취(남의 것을 거짓으로 뺏는 행위)나 시스템 장애와 같은 운영리스크부터 사회적 평판 훼손까지 폭넓게 관리 대상에 포함시킨다.
특히 재해나 사고 발생 시에도 안정적인 서비스를 이어가기 위한 위기 대응 체계를 구축했다. 최신 시설의 재해복구센터를 운영해 주 전산센터가 피해를 입어도 업무를 즉시 전환할 수 있도록 했다. 주요 시스템은 실시간 데이터 백업·분산 저장 체계를 갖췄으며, 핵심 정보는 전자기펄스(EMP) 방호금고에 별도 보관된다. 반기마다 재해복구 모의훈련을 진행하고 팬데믹 대응 프로세스를 가동하는 등 위기 대응의 완결성을 높였다.
IT 보안 인프라도 강화됐다. 하이포탈, 홈페이지, 콜센터 등 핵심업무시스템을 대상으로 안정성을 점검하고 있으며, 침해사고 대응 모의훈련을 통해 사이버 위협에도 대비한다. 이는 단순 시스템 보안 차원을 넘어, 대규모 자연재해나 사회적 위기에서도 고객 서비스 연속성을 보장하기 위한 포석이다.
현대해상 관계자는 "글로벌 교역 둔화와 경기 불확실성, 빅테크 기업의 보험시장 진입 등 복합적 리스크가 확대되고 있다"며 "자본 변동성 완화와 비재무 리스크 차단을 동시에 추진해 안정적 성장을 이어가겠다"고 말했다.